A 股量化交易 CLI 工具 - Rust 实现

与 Python quantix 项目共享数据源和数据库，提供高性能的量化分析能力。

• 仓库内本地 worktree 放在 .worktrees/，全文检索和批量扫描应排除该目录，避免重复命中。
• 本地分析产物和工具目录如 .gitnexus/、target/ 应视为噪音目录，并通过 .ignore 排除。
• Foundation P0 当前支持前台 CLI、单机 daemon 与 systemd --user 用户服务，不假设多 worker、分布式调度或真实 broker 已可用。
• quantix task CLI 当前只支持查看预置任务模板、以前台模式启动它们，以及输出能力边界说明；task add 与 task start --daemon 仍未开放。

功能状态、能力边界、已设计/待实现项都以单一注册表为准：

• 功能全景图与状态注册表：FUNCTION_TREE.md

本文不是功能状态注册表；任何功能状态、证据和边界判断都以 FUNCTION_TREE.md 的状态注册表行为准。

不再维护独立规划文档；新增计划或设计项先登记到 FUNCTION_TREE.md，并显式标状态、证据和边界。

README 只保留项目入口、使用示例和历史概览；当示例或概览与注册表不一致时，以 FUNCTION_TREE.md 为准。

变更记录见 CHANGELOG.md。

开始修改代码前，先确认：

• cargo --version 可用；若当前环境没有 Rust toolchain，只适合做结构/文档审阅，不适合宣称已完成构建验证。
• 默认以 WSL/Linux 路径和 CLI 作为执行基线；Cursor 可以作为主编辑器，但不应是唯一执行路径。
• 只在需要相关能力时再配置数据库、Bridge 或其他可选服务环境变量。
• 与 WSL + Cursor 并存开发相关的最小 checklist 见 docs/QUICKSTART.md。

当前建议的推进顺序：

1. 先完成仍直接影响执行边界可信度的残余语义加固，优先处理 request completed 语义、gate 原因可视化、以及半接线 live 分支核查。
2. 紧接着推进交易主线稳态化，优先收口交易日历 / T+1、审计日志、回撤控制、promotion checklist、关键链路监控与最小 kill switch。
3. 在主线稳态化后，再推进 real live / broker execution 收口。
4. 主线稳定后，再处理研究、组合、扩展风控与运维能力；TUI 首屏菜单和 data CSV/Parquet 导出已接线，batch/metrics 等工程占坑继续作为次级队列处理。

Rust debug 构建默认 debug = 2（完整 DWARF 调试信息），会导致 target/debug/deps 膨胀至 50GB+。项目通过三道防线控制：

[profile.dev]
debug = 1                        # 仅保留行号表，backtrace 仍可用

[profile.dev.package."*"]
debug = 0                        # 依赖库不生成 debug info

[profile.test]
debug = 1

[profile.test.package."*"]
debug = 0

效果：target/debug/ 从 ~50GB 降至 ~2-3GB（cargo build）或 ~5-7GB（cargo test）。

每次 cargo build / cargo test 后自动运行大小检查：

# 替代直接调用 cargo
scripts/dev/cb.sh build          # = cargo build + size guard
scripts/dev/cb.sh test           # = cargo test + size guard

# 推荐 shell alias（加入 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc）
alias cb='/opt/claude/quantix-rust/scripts/dev/cb.sh build'
alias ct='/opt/claude/quantix-rust/scripts/dev/cb.sh test'

也可手动运行监控脚本：

scripts/dev/guard_target_size.sh --status   # 查看状态
scripts/dev/guard_target_size.sh --clean    # 超阈值自动清理
scripts/dev/guard_target_size.sh            # 仅检查，超阈值 exit 1

如果 target/ 超过 8GB，常见原因：

• 执行了 cargo build 而非 cargo build --release，且修改了 profile 设置
• 依赖版本冲突导致同一 crate 被编译多次（检查 cargo tree --duplicates）
• 长期未清理的陈旧构建产物（脚本会标记 >7 天的 stale 文件）

截至 2026-06-26，当前已经完成并落地的任务可概括为：

• 策略执行主线已经闭环到 paper / mock_live / execution_request / execution daemon 这一层，runtime.db、frozen snapshot 和 ExecutionKernel 边界已经稳定。
• operator 工作流已经覆盖 watchlist、screener、market、monitor、stop、trade、risk 这几条主线，并且都已有 README / USER_MANUAL 级别说明。
• screener preset 解析和运行时边界已补齐异常输入防线：空参数段、重复参数、零窗口/周期、非有限阈值和 RSI lookback 溢出都会返回显式错误，而不是静默覆盖、回绕或 panic。
• screener run --sort-by 仅支持 code 或 score；未知字段会在读取 ClickHouse 日线数据或输出筛选表格前返回显式 Unsupported，错误包含 不支持的 sort_by。
• account register --account-type 仅支持 paper、mock_live、qmt_live（兼容 live 别名）；未知账户类型会在写入本地账户注册表前返回显式 Unsupported，错误包含 无效的账户类型。
• account split --target-type 仅支持 single 或 group；未知目标类型会在输出订单拆分预览前返回显式 Unsupported，错误包含 无效的目标类型 和支持列表 single, group。
• GitNexus MCP 日常使用建议已沉淀为 docs/guides/GITNEXUS_MCP_DAILY_WORKFLOW_RECOMMENDATIONS.md，用于配合 FUNCTION_TREE.md、GitNexus impact/detect gate 和 Graphiti 记忆流程进行日常开发。
• Windows Bridge v1 已完成首版设计与实现集成：
  • TDX bridge source 已接入 Rust 侧 bridge client 和 watchlist quote lookup
  • QMT 已接入 execution bridge CLI：qmt-preview 用于基于 frozen request 做 broker payload 预览，guarded qmt_live 用于真实提交
  • canonical Windows-side 路径固定为 /mnt/d/mystocks/quantix/quantix_bridge
• qmt_live P0.4g reconciliation query refinement 已闭合：完整本地 task_identity 存在时使用 task_id + client_order_id + local_submission_id 查询并复用任务服务身份校验；legacy/partial identity 保留 task-id-only recovery；身份不匹配转人工介入；不改动 gate/diagnostics、bridge 协议、响应 shape、存储 schema、OrderStatus、ExecutionAdapter 或 submit/query/cancel 主流程。
• qmt_live P0.5 operational safety 已完成面向 operator 的只读闭合：quantix execution qmt audit 提供证据视图，quantix execution qmt manual-interventions list/show 提供未解决人工介入报表；它们覆盖 identity mismatch、broker unknown state、missing external order id、preserved local state、bridge failure 等持久化信号，但都不修改 runtime/broker state，也不触发提交、撤单或回写。
• qmt_live P0.6 runtime readiness 已完成阶段性归档，最终决策为 blocked_by_environment：本地安全约束、脱敏证据包和 fail-closed 边界已记录，但缺少 operator 选定的 miniQMT Windows Bridge 运行环境、账户标签和真实只读 smoke 证据；当前禁止启动 qmt_live canary，P0.6 仅保留维护归档，开发重心转向 ExecutionCapabilities 后续抽象与 OpenStock 数据消费适配。
• ExecutionCapabilities P0.7 显示层语义同步已闭合：P0.7a 将静态 ExecutionCapabilities 映射到稳定通道语义、风险提示和 storage namespace helper；P0.7b/P0.7c 分别在 qmt_live promotion checklist 与 human-readable preflight report 中输出 risk_notice 和 storage_namespace；JSON payload、bridge 协议、runtime storage、ExecutionAdapter、OrderStatus、submit/query/cancel 主流程和 qmt_live runtime probing 均未改动。request_diagnostics.rs 后续接线因 GitNexus impact 为 HIGH，需单独专项审批。
• OpenStock 数据消费 P0.8 已建立 OpenSpec 规划：该主线将作为 broker-independent 行情消费方向推进，先做现有模型/来源/消费者 inventory，再做 fixture-owned provider parser 和只读 CLI/本地 artifact 验证；本规划片不改生产 Rust 代码、不做 live OpenStock CI 请求、不写 ClickHouse，也不改变 qmt_live、miniQMT market-manifest、tdx_api 或其他既有数据源行为。P0.8 closeout Graphiti episode fb126253-d46e-41eb-98fd-924083015af3 未达到 completed，已按项目规则记录本地 backfill 报告。
• OpenStock 数据消费 P0.8a inventory 已完成：已映射当前 Kline / StockQuote / StockInfo 形状、tdx_api / bridge_tdx / eastmoney / miniQMT manifest 边界、ClickHouse kline/quote 路径和 backtest 消费入口；建议 P0.8b 从 committed fixture 的 daily-kline parser/normalizer 开始，先输出 Vec<Kline>，仍不做 live network、ClickHouse 写入或既有数据源路由替换。P0.8a closeout Graphiti episode 914a72e6-369e-4100-9a28-7ae0d2846834 未达到 completed，已按项目规则记录本地 backfill 报告。
• OpenStock 数据消费 P0.8b fixture parser 已落地：新增 sources::openstock::parse_daily_kline_json，从 committed JSON fixture 解析并归一化为既有 Vec<Kline>；覆盖空记录、缺字段、日期格式、Decimal、high < low、非 daily period、混合 code 等 fail-closed 契约。该片仍不做 live OpenStock 请求、CLI 接线、ClickHouse 写入、数据源路由替换、qmt_live/miniQMT 行为改动或 Kline 结构变更。
• OpenStock P0.8b closeout Graphiti episode 3cd46c5b-3c6e-44ab-91b0-896af306753e 未达到 completed，已按项目规则记录本地 backfill 报告。
• OpenStock 数据消费 P0.8c local fixture CLI 已落地：新增 quantix data openstock validate-fixture --file <fixture.json> 只读入口，读取本地 fixture 并复用 parse_daily_kline_json 输出记录数、代码、日期范围和 local_fixture 来源标记；缺少 --file 时由 clap fail-closed。本片不访问 live OpenStock endpoint、不写 ClickHouse、不替换既有数据源路由，也不改动 qmt_live/miniQMT、Kline、ExecutionAdapter 或 OrderStatus。
• OpenStock P0.8c closeout Graphiti episode 6192a37c-4d9a-461c-8d98-a4823de08cda 初始等待期间曾触发本地 fallback 报告，随后已验证达到 completed；当前无需额外回填。
• OpenStock 数据消费 P0.8d analysis fixture loop 已落地：新增本地集成测试，使用 committed OpenStock daily fixture 经 parse_daily_kline_json 归一化为 Vec<Kline> 后提取 close 序列，并调用既有 analysis::sma 指标路径验证 [None, Some(10.125)] 输出；本片不改 src/ 生产代码、不访问 live OpenStock、不写 ClickHouse、不替换数据源路由，也不触碰 qmt_live/miniQMT、执行适配器、OrderStatus 或 .unwrap() 清理。
• OpenStock P0.8d closeout Graphiti episode fe2a3fd5-6b08-4f79-95a1-6723ce4985c4 在多轮 ingest status 轮询后仍停留 processing、queue_depth=0、last_error=null，已按项目规则记录本地 backfill 报告。
• OpenStock 数据消费 P0.8e shadow validation design gate 已落地：已明确 shadow validation 与 opt-in persistence 分阶段推进，本片仅固化 schema mapping、dedup key、rollback 前置条件、dry-run report gates 和 GitNexus impact targets；不改 src/ 生产代码、不访问 live OpenStock、不写 ClickHouse、不替换数据源路由，也不复用 miniQMT ControlledPersistencePolicy。
• OpenStock P0.8e closeout Graphiti episode 99018b0d-25be-4d9f-b763-38519f58e942 在多轮 ingest status 轮询后仍停留 processing、queue_depth=0、last_error=null，已按项目规则记录本地 backfill 报告。
• OpenStock 数据消费 P0.8f live shadow validation 已落地：新增 sources::openstock::validate_live_shadow_payload 与 LiveShadowReport/Status/Request/Drift 类型，消费外部捕获的 OpenStock /data/bars 响应 envelope 并产出 dry-run 报告（记录数、symbol、received_date_range、mapped_count、drift 规则、fail-closed 错误）；新增只读 CLI quantix data openstock validate-live --payload/- --symbol --period --start --end [--limit]，支持从文件或 stdin 读取 payload。本片不发起 live OpenStock 网络请求、不写 ClickHouse、不替换数据源路由，也不触碰 qmt_live/miniQMT/ExecutionAdapter/OrderStatus，并仅只读消费既有 Kline（CRITICAL hub）。服务端不裁剪 start/end/limit 与请求/响应日期窗口漂移已被 drift 检测编码化；缺 symbol、坏 time、非 daily period、symbol 不匹配等记录被收集为 fail-closed 错误，不中止整批。
• OpenStock 数据消费 P0.8g shadow persistence opt-in 设计门禁已落地：消费 P0.8f LiveShadowReport 作为输入契约，回答 P0.8e 留下的全部 10 项 rollback/persistence 设计要素 — quantix_shadow.openstock_daily_kline_shadow schema、batch_id+artifact_hash 身份、source+period+code+date+adjust_type dedup key、两阶段 dry-run/--apply 写入、shadow-rollback 命令、partial-write 失败行为、operator runbook、CI 非写入证明、GitNexus impact targets；本片不改生产 Rust 代码、不写 ClickHouse、不访问 live OpenStock、不替换数据源路由，也不触碰 qmt_live/miniQMT、ExecutionAdapter、OrderStatus、Kline 或 ControlledPersistencePolicy。
• OpenStock 数据消费 P0.8h analysis wider fixture loop 已落地：新增 ~30 个交易日、code 600000 的合成 OHLCV fixture（tests/fixtures/openstock/daily_kline_30d.json），通过 parse_daily_kline_json 解析为 Vec<Kline>，扇出到 analysis::{sma, ema, wma, bollinger_bands, atr, obv, cci, williams_r} 验证最后窗口 Some(...) 输出，并逐 bar 驱动 MACrossStrategy::new(2, 5) 的 Strategy::on_bar 收集 Vec<Signal> 断言至少触发一次 Buy 或 Sell。本片为 test-only，不改 src/ 生产代码、不写 ClickHouse、不访问 live OpenStock、不替换数据源路由，也不触碰 qmt_live/miniQMT、ExecutionAdapter、OrderStatus、Kline（CRITICAL hub 仅只读消费）或 ControlledPersistencePolicy；Backtest 路径显式推迟（BacktestEngine 没有公共 run/feed_bar 入口），留待独立 production-code 切片 P0.8h-bt。
• OpenStock 数据消费 P0.8g-impl shadow persistence write path 已落地：新增 src/sources/openstock_shadow.rs（pure artifact_hash SHA-256、ShadowKlineRow/ShadowWriteReport/ShadowWriteError、build_shadow_rows_from_report dry-run gate、write_shadow_klines 双保险写入、rollback_shadow_batch 幂等回滚、verify_shadow_batch 计数）与 src/db/clickhouse/shadow_kline.rs（ClickHouseClient append-only 扩展 insert_shadow_klines/delete_shadow_batch/count_shadow_batch），新增 CLI 子命令 quantix data openstock persist-live（默认 dry-run，--apply + QUANTIX_SHADOW_PERSIST_CONFIRM=yes 双保险）、shadow-rollback、shadow-verify；dry-run gate 拒绝 drift/fail-closed/duplicate/empty/mismatch，operator runbook 与 db/schema/quantix_shadow_init.sql 一并提供。本片 additive-only：仅只读消费 LiveShadowReport/Kline（CRITICAL hub），不修改 ControlledPersistencePolicy、BacktestEngine、src/db/clickhouse/kline.rs、Cargo.toml，也不访问 live OpenStock 网络端点。
• 股票异常检测模块已完成 Isolation Forest 算法迁移与东方财富 API 集成：
  • 基于 Surpriver 项目的 Isolation Forest 算法
  • 支持真实东方财富 API 数据源 (EastMoneyAnomalySource)
  • A股特有过滤器（ST、涨跌停、停牌、新股）
  • 特征提取：成交量回报、对数回报、EOM指标
• AI 决策模块已完成基础实现 (Phase 2)：
  • LLMAdapter - OpenAI 协议统一适配器
  • 运行时已接线 provider：OpenAI、DeepSeek、Ollama；Gemini、Anthropic 目前仅有配置/模型枚举，ai analyze / ai decide / ai ask / ai market 在未配置任一已接线 provider 或只配置 Gemini/Anthropic 等未接线 provider 时会 fail-closed，不会静默回退到 Ollama；ai config 仅查看配置状态
  • DecisionEngine - 决策仪表盘生成
  • ConversationManager - 多轮对话上下文管理
  • ai analyze / ai decide / ai ask / ai market 会在运行时显式提示模拟价格/指标、模拟技术面分析、问答参数或固定 prompt 边界；这些入口适合验证 LLM 接线，不等同于实时投研或实仓交易决策
  • ai config --test 是配置状态检查，运行时标题为“检查 LLM 配置状态”，不会发起真实 API 连通性请求
• 新闻搜索模块已完成基础实现 (Phase 3)：
  • NewsProvider trait - 新闻提供者接口
  • 已接线 provider：Tavily、SerpAPI、博查搜索；Brave、SearXNG 仍是已设计/待实现
  • news search / code / trend 在未配置任一已接线 provider 时会返回显式 Unsupported；news providers 仅查看配置状态
  • NewsAggregator - 多源 fallback 聚合
  • NewsCache - 本地缓存存储
• 基本面 CLI 边界已同步到当前实现：
  • fundamental show / valuation / earnings / institution / dragon-tiger 是当前主要可用入口
  • fundamental capital-flow 与 fundamental dividend 已暴露命令壳，但真实资金流向/分红数据源未接线前会返回显式 Unsupported
• 舆情 CLI 边界已同步到当前实现：
  • sentiment show / history / mentions 已暴露命令壳，但默认 provider 与趋势计算尚未接线，真实舆情数据源可用前会返回显式 Unsupported
• 智能导入 CLI 边界已同步到当前实现：
  • import from-image / from-csv / from-excel / from-clipboard / from-text / resolve / market-manifest 是当前已接线入口
  • import from-image --model deepseek|openai 会先校验图片扩展名，只支持 png, jpg, jpeg, gif, webp；不支持的格式会在 Vision provider 配置校验或请求前返回显式 Unsupported，错误包含 image format 不支持；不支持的 Vision provider 会在 provider 配置校验或请求前返回显式 Unsupported，错误包含 Vision provider 不支持 和支持列表 deepseek, openai；缺少所选 provider 的 API key 时返回显式 Unsupported，错误包含 Vision provider 尚未配置
  • import from-excel 可读取首个或指定 worksheet 中的 watchlist 代码/名称行；复杂 Excel schema 与持久化导入闭环仍不是当前能力
• data export CLI 边界已同步到当前实现：
  • data export --format 仅支持 csv 和 parquet；未知格式会在任何 stdout 导出提示、ClickHouse 读取或输出目录创建之前返回显式 Unsupported，错误包含 data export format 不支持
• P0.2 执行请求生命周期增强已完成：
  • strategy request show - 查看请求详情
  • strategy request list --stats - 统计汇总视图
  • 多维度过滤（状态、模式、账户）
• 多账户管理系统已完成设计与实现：
  • AccountConfig - 账户配置模型 (Paper/Live/MockLive)
  • AccountGroup - 账户组配置，支持资金分配策略
  • AllocationStrategy - Equal/Proportional/Weighted/PrimaryFirst
  • AccountRouter - 智能订单路由，按策略拆分订单
  • 完整 CLI 命令支持 (quantix account *)
  • account register --account-type 对未知账户类型 fail-closed：写入 ~/.quantix/accounts/registry.json 前返回显式 Unsupported，支持列表固定为 paper, mock_live, qmt_live（兼容 live 别名）
  • account split --target-type 对未知目标类型 fail-closed：输出 订单拆分预览 前返回显式 Unsupported，支持列表固定为 single, group
• 算法交易执行器已完成基础实现：
  • TWAP (时间加权平均价格) 执行器
  • VWAP (成交量加权平均价格) 执行器
  • algo create --algo-type / algo plan --algo-type 仅支持 twap, vwap；未知算法类型会在初始化算法上下文或输出切片预览前返回显式 Unsupported，错误包含 不支持的算法类型
  • algo create / algo plan 会对方向、切片数、切片间隔和 plan --output 格式等参数 fail-closed；POV / Iceberg 仍未接线
• Graphiti MCP 集成已完成：
  • 语义记忆层用于设计决策、代码审查、调试、交接和文档
  • Group IDs: quantix_rust_main, _review, _debug, _handoff, _docs
  • 当 Graphiti ingest 超时失败或长期停留 processing 且无法验证 completed 时，项目按规则在 docs/reports/*_GRAPHITI_BACKFILL_*.md 留下 Graphiti backfill required 本地回填记录
• 因子研究首切片已有本地 CLI 闭环：
  • factor list - 查看已登记因子
  • factor compute --input CSV - 基于本地 CSV 计算因子并导出 table/csv/json/parquet
  • factor score --input CSV - 在最新因子日期上按多个因子等权评分并导出 table/csv/json/parquet
  • factor evaluate --input CSV - 计算 IC/IR、相关性等评估结果并导出 table/csv/json/parquet
  • 能力边界和最新状态以 FUNCTION_TREE.md 的 factor/ 与 quantix factor 注册行为准
• 当前明确仍未完成的是真实 live broker execution，以及 Wind / Choice bridge 支持。

• 数据源适配器
  • TDX (通达信) - 实时行情数据
  • AkShare - 财务数据、历史数据
  • Quote Collector - 多股票实时采集
  • Auction Collector - 竞价数据采集（生产构造依赖 live TDX TCP；默认单元测试不再连接外部 TDX，使用 deterministic watchlist 断言）

• 竞价分析器 (src/analysis/auction.rs)
  • 抢筹强度评分 (涨幅40% + 买盘占比30% + 成交量30%)
  • 封单金额计算
  • 板块统计 (上海主板/科创板/深圳主板/创业板)
  • 推荐买入筛选

• K线聚合器 (src/sources/kline_aggregator.rs)
  • 实时聚合 Tick 数据为 1m/5m/15m/30m/60m/1d K线
  • 使用 tokio channels 替代 Redis Stream
  • 自动窗口对齐和过期清理
• 数据同步模块 (src/sync/etl.rs)
  • PostgreSQL/TDengine → ClickHouse 数据桥接
  • 支持日线和分钟线同步
  • 定时同步任务调度
• ClickHouse 数据库 (src/db/clickhouse.rs)
  • MergeTree 引擎，月度分区
  • 4张核心表: stock_info, stock_realtime_quotes, kline_data, limit_up_events

• 投资组合管理 (src/analysis/portfolio.rs)
  • 持仓管理、买入卖出逻辑
  • 手续费计算、滑点模拟
• 性能指标计算 (src/analysis/performance.rs)
  • 夏普比率、索提诺比率、最大回撤
  • 胜率、盈亏比、卡玛比率
• 回测引擎 (src/analysis/backtest.rs)
  • 事件驱动回测框架
  • 策略 trait 接口集成
  • 完整的回测报告生成

• Cron 解析器 (src/tasks/cron.rs)
  • 支持 */N 步长语法
  • 支持 1-5 范围语法
  • 支持列表语法 1,2,3
• 任务调度器 (src/tasks/scheduler.rs)
  • 集成 tokio-cron-scheduler
  • 动态添加/删除任务
  • 预定义任务模板 (盘前/竞价/开盘/收盘/盘后/数据同步)
  • CLI 层当前只开放预置模板查看与前台启动；task add / task start --daemon 仍是保留入口

• Day 文件解析器 (src/sources/tdx_file.rs)
  • 通达信 day 文件解析 (32字节/记录)
  • GBBQ 股本变迁文件解析 (29字节/记录)
  • 复权因子计算算法 (基于涨跌幅连续计算)
  • 前复权/后复权应用
  • 批量导入器

• 数据模型 (src/data/models.rs)
  • GbbqEvent: 除权除息事件
  • CapitalChange: 股本变更摘要
• ClickHouse 存储 (src/db/clickhouse.rs)
  • gbbq_events 表 (按月分区)
  • 事件插入/查询接口
  • 最新除权事件查询

• K线查询接口 (src/db/clickhouse.rs)
  • get_kline_data(): 查询指定周期 K线
  • insert_kline_data(): 插入 K线数据
  • insert_kline_data_batch(): 批量插入
  • get_daily_from_minute(): 分钟线聚合日线
• 支持的周期: 1m, 5m, 15m, 30m, 60m, 1d

• EastMoney 数据源 (src/sources/eastmoney.rs)
  • 股票列表获取 (支持板块分类: HS300, ZZ500, SZ50, KCB50, BZ50)
  • 实时行情查询
  • 资金流向数据
  • 财务数据获取
  • HTTP 客户端集成

• 批量插入优化 (src/db/clickhouse.rs)
  • 使用 clickhouse crate 的 insert API
  • 可配置批次大小 (默认 1000)
  • 支持 async_insert 选项提升性能
  • 新增 insert_stock_quotes_batch 方法
  • 优化的 insert_gbbq_events_batch 和 insert_kline_data_batch

• WebSocket 客户端 (src/sources/websocket.rs)
  • tokio-tungstenite WebSocket 连接
  • 连接状态管理 (Disconnected/Connecting/Connected/Reconnecting)
  • 订阅/取消订阅方法
  • 心跳保活机制 (可配置间隔)
  • 自动重连机制 (可配置最大次数)
  • 使用 tokio::select! 实现并发消息处理

• 技术指标 (src/analysis/indicators.rs)
  • SMA/EMA/WMA (简单/指数/加权移动平均)
  • RSI (相对强弱指标)
  • MACD (指数平滑异同移动平均线)
  • KDJ (随机指标)
  • Bollinger Bands (布林带)
  • ATR (平均真实波幅)
  • OBV (能量潮)
  • CCI (顺势指标)
  • Williams %R (威廉指标)

• Polars 适配器 (src/analysis/polars_adapter.rs)
  • 全局线程配置 (init_polars)
  • 批量K线数据结构 (BatchKlineData)
  • Polars 指标计算器 (PolarsCalculator)
    • 移动平均线 (MA) 使用 RollingOptionsFixedWindow
    • 批量计算多个指标 (calculate_batch)
  • 多股票批量处理 (MultiStockData)
  • K线数据转换 (from_kline_vec)
• Polars 0.43 API 适配
  • PlSmallStr 用于 Series 名称
  • rolling_mean() 使用固定窗口选项
  • cast() 使用 &DataType 参数
  • Series 迭代使用 .iter().map(|av| av.extract::<f64>())

• 完整命令处理器 (src/cli/handlers.rs)
  • init - 初始化配置和数据库
  • menu - 交互式菜单 (简单版 + TUI 规划)
  • data query - 查询历史K线数据
  • data export - 导出数据为 CSV/Parquet，未知 --format 会失败关闭
  • strategy run - 运行策略回测
  • strategy list/show - 策略管理
  • task list/start/stop/status - 实验性 Foundation P0 预置任务模板入口
  • analyze indicators - 技术指标计算
  • status --health - 数据库健康检查
• 交互式菜单系统
  • 数据同步菜单
  • 策略运行菜单
  • 回测分析菜单
  • 任务管理菜单
  • 技术分析菜单
  • 数据导出菜单
• CSV 数据导出 - 使用 csv crate 实现
• 进度条支持 - indicatif 进度显示

• 自选池命令 (src/cli/mod.rs, src/cli/handlers.rs)
  • watchlist add/remove/list/move - 基础自选池维护
  • watchlist group create/list - 分组管理
  • watchlist tag add/remove/list - 标签管理
  • watchlist history - 本地操作历史
  • watchlist list --with-price - 最佳努力价格展示
• JSON 持久化 (src/watchlist/storage.rs)
  • 默认路径 ~/.quantix/watchlist/watchlist.json
  • 可通过 QUANTIX_WATCHLIST_PATH 覆盖
• P0 约束
  • 价格展示使用前台最佳努力查询
  • 行情不可用时降级为空价格，不影响 watchlist list 返回

• 选股命令 (src/cli/mod.rs, src/cli/handlers.rs, src/screener/*)
  • analyze screener preset-list - 查看内置单指标 preset
  • analyze screener run --codes ... - 对显式代码列表执行筛选
  • analyze screener run --watchlist [--group ...] - 对自选池/分组执行筛选
• P0 约束
  • 仅支持日线筛选
  • preset 只表达单一指标条件，但支持重复 --preset 做 AND 组合
  • 条件完全参数化，例如 close_above_ma:period=20
  • preset 参数解析拒绝空参数段、重复 key、零周期/窗口、非有限数值和 lookback 溢出
  • 不支持全市场扫描、DSL、实时筛选、OR 逻辑

• 市场分析命令 (src/cli/mod.rs, src/cli/handlers.rs, src/market/*)
  • quantix market foundation - 全市场 A 股与行业分类基础摘要
  • quantix market sector - 行业板块排名
  • quantix market concept - 概念板块排名
  • quantix market north - 北向资金概览
  • quantix market sentiment - 市场情绪快照
  • quantix market leader - 龙头股识别
  • quantix market overview - 综合概览
  • quantix market strength - 强弱板块与强势板块个股 Top10
  • quantix market strength-stocks - 强势板块个股按市值/利润直接排行，支持 --sector
• P0 约束
  • 仅覆盖日度快照和只读查询
  • leader 只支持 --sector、--concept、--all 三选一
  • market sector|concept --sort-by 仅支持 change 或 change_pct（均按涨跌幅排序）；未知字段会在读取 ClickHouse 或输出板块表格前返回显式 Unsupported，错误包含 不支持的 sort_by
  • foundation / strength 依赖已同步的申万一级行业 SQLite 引用表
  • 历史/详情/实时功能延后到后续 Phase

• 监控命令 (src/cli/mod.rs, src/cli/handlers.rs, src/monitor/*)
  • quantix monitor watchlist --once - 扫描当前自选池并输出终端监控快照
  • quantix monitor watchlist --repeat - 在前台持续轮询自选池并输出监控快照
  • quantix monitor alert add 000001 --above 16.0 - 添加向上突破价格告警
  • quantix monitor alert add 000001 --below 15.0 - 添加向下跌破价格告警
  • quantix monitor alert list - 查看当前有效价格告警
  • quantix monitor alert remove 1 - 删除指定价格告警
  • quantix monitor config show - 查看当前监控配置
  • quantix monitor daemon run - 运行 monitor 守护进程
  • quantix monitor service install - 安装 systemd --user 监控服务
  • quantix monitor service-config show - 查看 monitor service 二进制配置
  • quantix monitor service-config set --quantix-bin /abs/path/to/quantix - 设置稳定的 service 二进制路径
  • quantix monitor event list - 查看最近监控业务事件
• SQLite 告警持久化 (src/monitor/storage.rs)
  • 默认路径 ~/.quantix/monitor/alerts.db
  • 可通过 QUANTIX_MONITOR_DB_PATH 覆盖
• JSON 配置持久化 (src/monitor/config.rs)
  • 默认路径 ~/.quantix/monitor/config.json
  • 可通过 QUANTIX_MONITOR_CONFIG_PATH 覆盖
• Service 配置与包装脚本 (src/monitor/service_config.rs, src/monitor/systemd.rs)
  • service 配置路径 ~/.quantix/monitor/service.json
  • wrapper 脚本路径 ~/.local/bin/quantix-monitor-run
• P0 约束
  • 支持 watchlist --once、watchlist --repeat、daemon run 与 systemd --user 用户服务
  • 复用现有自选池加载、TDX 行情查询与 stop 规则评估链路
  • 业务事件只持久化价格告警命中与 stop 触发，不持久化服务生命周期日志
• systemd --user 当前面向 WSL2/Linux 用户环境
• service install 要求先配置稳定的 quantix 二进制绝对路径
• service uninstall 必须先停服务再卸载
• 系统通知当前支持 quantix monitor watchlist --repeat / quantix monitor daemon run 对新增监控事件做自动通知桥接
• 推荐通过 quantix monitor config set --notify true 显式开启
• QUANTIX_MONITOR_NOTIFY=1 仍保留为兼容兜底开关
• 通知渠道复用 quantix notify 环境变量约定，最小可用路径是 NOTIFICATION_LOG_PATH
• quantix notify send --level 仅支持 info, warning, error, critical，未知级别会在任何发送进度 stdout 前返回显式 Unsupported，错误包含 无效的通知级别
• quantix notify check/test/send --channel <外部渠道> 在未知渠道或缺少必需环境变量时返回显式 Unsupported，错误包含 notify channel 不支持 或 notify channel 尚未配置，不会先输出检查/发送进度；notify test --channel all 仍按环境聚合渠道发送，notify list 仍只是渠道名称状态视图
  • 系统通知延后到后续 Phase

• 止盈止损命令 (src/cli/mod.rs, src/cli/handlers.rs, src/stop/*)
  • quantix stop set 000001 --loss 14.5 - 为自选池代码设置固定止损价
  • quantix stop set 000001 --profit 18.0 - 为自选池代码设置固定止盈价
  • quantix stop set 000001 --trailing 5 --profit 18.0 - 为自选池代码设置跟踪止损并可叠加止盈价
  • quantix stop set 000001 --loss-pct 5 - 为自选池代码设置百分比止损
  • quantix stop update 000001 --profit-pct 12 --clear-profit - 局部更新规则并清理旧阈值
  • quantix stop list - 查看当前有效规则
  • quantix stop status --code 000001 - 查看当前评估状态、锚点来源和有效阈值
  • quantix stop history --code 000001 --limit 10 - 查看规则变更与触发审计历史
  • quantix stop remove 000001 - 删除指定代码的规则
• 复用监控 SQLite (src/monitor/storage.rs, src/stop/storage.rs)
  • 默认路径 ~/.quantix/monitor/alerts.db
  • 可通过 QUANTIX_MONITOR_DB_PATH 覆盖
• P0 约束
  • 仅允许对已在本地自选池中的股票设置规则
  • 每个代码只保留一条有效规则，重复 stop set 会整条覆盖旧规则
  • stop update 采用局部 patch 语义，只改显式传入字段
  • 百分比规则优先锚定本地 paper 持仓均价
  • 无持仓时退回到规则的 reference_price
  • stop status 会展示 anchor_source、当前阈值和 eval_state
  • stop_history 会记录规则变更和 trigger 审计事件
  • quantix monitor watchlist --once 会在监控快照阶段继续评估止盈止损规则
  • 当前不自动下单，也不直接触发卖出执行

• 模拟交易命令 (src/cli/mod.rs, src/cli/handlers.rs, src/trade/*)
  • quantix trade init [--capital <AMOUNT>] [--commission-rate <RATE>] [--commission-min <AMOUNT>] [--stamp-duty-rate <RATE>] [--transfer-fee-rate <RATE>] - 初始化默认模拟账户
  • quantix trade reset [--capital <AMOUNT>] [--commission-rate <RATE>] [--commission-min <AMOUNT>] [--stamp-duty-rate <RATE>] [--transfer-fee-rate <RATE>] - 重置默认模拟账户
  • quantix trade buy <CODE> --price <PRICE> --volume <N> - 按输入价立即成交买入
  • quantix trade sell <CODE> --price <PRICE> --volume <N> - 按输入价立即成交卖出
  • quantix trade history [--code <CODE>] [--limit <N>] - 查看成交历史
  • quantix trade fees [--code <CODE>] [--limit <N>] - 查看费用明细
  • quantix trade overview [--current] - 查看账户概览
  • quantix trade position [--current] - 查看当前持仓，可选实时估值
  • quantix trade position --current - 使用 best-effort 实时行情查看当前估值
  • quantix trade cash - 查看现金与资产快照
• JSON 持久化 (src/trade/storage.rs)
  • 默认路径 ~/.quantix/trade/paper_trade.json
  • 可通过 QUANTIX_TRADE_PATH 覆盖
• P0 约束
  • 仅支持单账户、本地 JSON 持久化、立即成交的限价买卖
  • 手续费参数仅通过 trade init/reset 配置
  • --current 复用 best-effort 实时行情查询；实时价格获取失败时降级为空，不让命令整体失败

• 风控命令 (src/cli/mod.rs, src/cli/handlers.rs, src/risk/*)
  • quantix risk rule set --type position-limit --value 20% - 设置单票仓位上限
  • quantix risk rule set --type daily-loss-limit --value 50000 - 设置日亏损金额阈值
  • quantix risk rule set --type daily-loss-limit --value 5% - 设置日亏损比例阈值
  • quantix risk rule set --type volatility-limit --value 4% - 设置 ATR 波动率阈值
  • quantix risk sync industry --standard shenwan - 从上游 MySQL 刷新本地申万行业引用表
  • quantix risk rule set --type industry-blocklist --value 银行,地产 - 设置行业黑名单买入拦截规则
  • quantix risk import live-trades --account live-001 --input /tmp/live.csv - 导入标准化实盘流水
  • quantix risk rebuild live-account --account live-001 - 从导入流水全量重建实盘镜像账户
  • quantix risk rule list - 查看当前风控规则
  • quantix risk rule enable --type position-limit - 启用指定规则
  • quantix risk rule disable --type daily-loss-limit - 禁用指定规则
  • quantix risk status - 查看当前纸面账户风控状态
  • quantix risk pnl - 查看当前当日盈亏快照
  • quantix risk position - 查看当前持仓风险分布
  • quantix risk status --source live_import --account live-001 - 查看导入镜像账户风控状态
  • quantix risk pnl --source live_import --account live-001 - 查看导入镜像账户盈亏快照
  • quantix risk position --source live_import --account live-001 - 查看导入镜像账户持仓风险分布
  • quantix risk log - 查看最近风控事件
  • quantix risk lock release - 手动释放当前交易日买入锁
• JSON 持久化 (src/risk/storage.rs)
  • 默认路径 ~/.quantix/risk/risk_state.json
  • 可通过 QUANTIX_RISK_PATH 覆盖
  • 行业引用 SQLite 默认为 ~/.quantix/risk/industry_reference.db，与 risk_state.json 同目录
  • 上游同步配置使用 QUANTIX_UPSTREAM_MYSQL_URL、QUANTIX_UPSTREAM_MYSQL_DB、QUANTIX_UPSTREAM_MYSQL_USER、QUANTIX_UPSTREAM_MYSQL_PASSWORD
• P0 约束
  • paper 仍是默认数据源，live_import 需要显式 --source live_import --account <ID>
  • live_import 镜像账户与 paper_trade.json 严格隔离
  • volatility-limit 使用 ATR(14) / latest_close * 100
  • volatility-limit 缺少日线时会拒绝买单而不是静默跳过
  • volatility-limit 只拦截新的买单，不影响卖出
  • industry-blocklist 现已成为受支持的风险规则
  • industry-limit 现已成为受支持的风险规则
  • 风控 CLI 当前仍接受 auto-reduce rule type，并在触发时输出 recommendation-only 的人工减仓建议
  • Phase 27D v1 使用 SW 一级行业 作为运行时生效标准
  • security_class_2024 / CSRC 2024 仍保留在系统中作为并行分类标准，但不是该 v1 规则的运行时生效标准
  • 运行时风控评估只读取本地 SQLite 参考/快照表
  • MySQL 仅作为上游同步源，不是运行时查询依赖
  • 最终运行时边界保持为 ClickHouse + SQLite；本规则不在运行时直接查询 MySQL
  • 启用 industry-blocklist 前需要先执行 quantix risk sync industry --standard shenwan
  • 启用 industry-limit 前同样需要先执行 quantix risk sync industry --standard shenwan
  • 如果本地 SQLite 行业引用表尚未同步完成，industry-blocklist 会 fail-closed 并拒绝买单
  • 如果本地 SQLite 行业引用表尚未同步完成，industry-limit 也会 fail-closed 并拒绝买单
  • 运行时行业解析顺序固定为：当前 SW 映射 -> 查询月份快照 -> 历史 SW 映射 -> 最新本地快照
  • 月度快照会在该月第一次成功命中生效标准时冻结
  • industry-blocklist 继续使用精确字符串匹配
  • industry-blocklist 只拦截新的买单，不影响卖出路径
  • 实盘导入当前只支持项目标准化 CSV/JSON
  • failed rebuild 会保留上一次成功镜像状态
  • trade buy 会执行风控预检查，trade sell 仍然允许成交，trade init/reset 会清除当日买入锁但保留已配置规则
  • 日亏损只基于本地 paper-trade 账户资产快照，不做实时行情盯市
  • risk status 会额外显示锁状态来源、作用交易日、触发原因、触发时间，便于区分真实锁定与同日手动释放生效
  • risk log 仅记录规则变更、日亏损锁触发、手动释放、以及 rollover/reset 清锁事件，不记录每次买入拒单
  • risk lock release 仅对当前交易日生效，当日内不再自动重新锁定；次日或 trade init/reset 会自动清除该手动释放标记
  • risk log 默认返回最近事件，当前支持按事件写入日 --date 与事件类型 --type 过滤
  • industry-limit 会按目标行业的买后集中度执行真实拦截；auto-reduce 当前仅输出人工减仓建议，不会自动卖出

• 策略执行命令 (src/cli/handlers.rs, src/execution/*, src/strategy/runtime.rs)
  • quantix strategy run -n ma_cross --mode paper --code 000001 - 运行 ma_cross 的单次 paper 执行
  • quantix strategy run -n ma_cross --mode mock_live --code 000001 - 运行 ma_cross 的单次 mock-live 执行
• Runtime 审计 SQLite (src/execution/runtime_store.rs)
  • 默认路径 ~/.quantix/strategy/runtime.db
  • 可通过 QUANTIX_STRATEGY_RUNTIME_DB_PATH 覆盖
• P0 约束
  • 当前仅支持 ma_cross
  • 当前仅支持单代码、单次执行
  • 执行前请先运行 quantix trade init
  • 运行结果会写入独立的 runtime SQLite，paper 账户与 risk 状态仍分别保存在原有本地存储中
  • paper 是立即成交路径，mock_live 当前会返回非终态订单状态
  • mock_live 可能返回 accepted、partially_filled、pending_cancel、unknown 等生命周期状态
  • mock_live 当前是 live-ready hardening / reconciliation scaffolding，用于验证 delayed fill、partial fill 与 unknown 恢复语义，不是真实 broker live execution
  • 同一个 mock-live 订单在 partial fill 场景下可能写出多笔 TradeRecord
  • 项目级 MOCK 使用边界与验收口径见 docs/standards/MOCK_USAGE_POLICY.md
  • 这些增量成交会直接体现在 trade history、trade fees、trade overview 的本地视图里
  • live 模式仍在开发中；通用 target_mode=live 仍在开发中
  • execution daemon 与基础自动审批已在下文 Phase 29C 补齐；当前真实下单只开放受 qmt.mode=live 保护的 qmt_live 路径

• 策略守护进程配置 (src/strategy/config.rs)
  • quantix strategy config init
  • quantix strategy config show
  • 默认路径 ~/.quantix/strategy/config.json
• 策略信号守护进程 (src/strategy/daemon.rs, src/strategy/registry.rs)
  • quantix strategy daemon run
  • quantix strategy daemon run --once
  • 当前支持：单代码、多个策略实例、日线新 bar 触发
  • 优先读取已落库日线；主读取器返回空或失败时，可回退到本地 TDX day 文件
  • fallback 读取根目录通过 QUANTIX_TDX_ROOT 指定
  • 当同一代码在多个 TDX 市场目录命中时，可通过 QUANTIX_TDX_MARKET 指定 sh/sz/bj/ds
• Signal / Execution Request (src/execution/runtime_store.rs)
  • quantix strategy signal list
  • quantix strategy signal approve --signal-id <ID> --target-mode paper --target-account default
  • quantix strategy signal reject --signal-id <ID> --reason <TEXT>
  • quantix strategy request list
  • quantix strategy request execute --request-id <ID>
  • quantix strategy request cancel --request-id <ID> [--reason <TEXT>]
  • 批准 signal 只会创建 execution_request，不会自动交易
  • request execute 会手动消费一个 pending execution_request
  • strategy signal list 输出包含 source=<SOURCE> fallback=<BOOL>
  • strategy signal list 支持按 --strategy-instance、--strategy、--code、--approval-status、--signal-status 过滤，并在过滤后应用 --limit
  • strategy signal approve 输出包含 target=<MODE>/<ACCOUNT> status=<STATUS>
  • strategy request list 输出包含 target=<MODE>/<ACCOUNT> status=<STATUS>
  • request completed 但订单仍非终态时，strategy request list / execution daemon run --once 会额外输出 semantics=request_completed_order_non_terminal
  • strategy request show 会同时展示 request_status、order_status、executed_at、failed_at、canceled_at 等诊断字段
  • 当 payload 内存在结构化 execution_diagnostics 时，strategy request show 会新增 Execution Diagnostics section，展示 code、summary、operator_action、hint_command 等字段
  • mock_live request 即使返回 accepted，request 也会记为 completed
• WSL2 systemd --user 服务 (src/strategy/systemd.rs)
  • quantix strategy service install
  • quantix strategy service status
  • quantix strategy service-config show
  • quantix strategy service-config set --quantix-bin /abs/path/to/quantix --env-file /abs/path/to/service.env
  • 默认 service 配置路径 ~/.quantix/strategy/service.json
  • 可选环境文件 ~/.quantix/strategy/service.env
  • wrapper 路径 ~/.local/bin/quantix-strategy-run
• 当前边界
  • strategy daemon 不自动交易
  • strategy run --mode paper 仍保留为直接执行路径
  • strategy daemon run --once 首次启动只 bootstrap 到最新 bar，可能输出 strategy daemon 未生成新信号
  • 在 Phase 29B 本身，这些能力延后到后续 Phase；当前已由下文 Phase 29C 补齐 execution daemon 与基础自动审批，并补齐受 qmt.mode=live 保护的 qmt_live 实盘路径；通用 target_mode=live 仍未实现

• 执行自动化命令 (src/execution/config.rs, src/execution/daemon.rs, src/cli/handlers.rs)
  • quantix execution config init
  • quantix execution config show
  • quantix execution daemon run
  • quantix execution daemon run --once
• 执行配置持久化 (src/execution/config.rs)
  • 默认路径 ~/.quantix/execution/config.json
  • 可通过 QUANTIX_EXECUTION_CONFIG_PATH 覆盖
• 自动审批与 request claim
  • execution_request 当前新增 in_progress
  • strategy daemon 仍负责生成 signal 和可选 auto-approval
  • execution daemon 只消费 pending execution_request
  • strategy request execute 与 execution daemon 复用同一条 request 消费路径
  • 自动审批当前只支持 manual|always
  • manual 保持人工 strategy signal approve
  • always 会在 signal 生成后直接创建 pending execution_request
• P0 约束
  • execution daemon 当前是单 worker、串行消费
  • request 进入 completed 只表示成功进入执行层，不代表订单已终态
  • request completed 但订单仍非终态时，紧凑输出会额外带上 semantics=request_completed_order_non_terminal
  • strategy request show 会展示 request_status、order_status、executed_at、failed_at、canceled_at 等诊断字段；若存在结构化 execution_diagnostics，还会单独展示 Execution Diagnostics section
  • quantix execution daemon run --once 与 strategy request list 会在紧凑输出里附带 executed_at、failed_at、canceled_at 等诊断字段（若存在）
  • 非 completion 类结构化诊断会在紧凑输出里追加 diag=<code>，例如 bridge_qmt_mode_not_live
  • request_completed_order_terminal / request_completed_order_non_terminal 不会重复显示为 diag=<code>；非终态完成仍沿用 semantics=request_completed_order_non_terminal
  • mock_live request 即使返回 accepted，request 也会记为 completed
  • mock_live 继续承担 live-ready hardening / reconciliation scaffolding；reconciliation 会收敛 delayed fill、partial fill 与 unknown 恢复语义
  • live adapter 仍未实现
  • 通用 target_mode=live 仍未实现；当前真实提交只走受 qmt.mode=live 保护的 qmt_live 路径

• TDX bridge source
  • 通过 Windows quantix-bridge 暴露远端行情与 K 线读取
  • 当前 bridge 的首个真实能力是 TDX bridge source
• QMT preview path
  • 当前只支持 frozen execution request 的 broker payload 预览
  • QMT preview-only 不会真实发单，也不会改写 request / order lifecycle
  • 此处的 preview-only 仅指 qmt-preview 预览路径，不代表整个 QMT 能力仍然只有预览
  • 真实 QMT 提交只会在 bridge 明确回报 qmt.enabled=true、qmt.mode=live 且 qmt.supports 包含 order_submit 时放行
  • 真实 qmt-live 提交会把对应 execution_request 写回为 completed 或 failed

• /mnt/d/mystocks/quantix/quantix_bridge

• QUANTIX_BRIDGE_BASE_URL
• QUANTIX_BRIDGE_API_KEY

• 推荐入口: quantix execution qmt
• 兼容旧入口: quantix execution bridge
• quantix execution qmt status [--checklist]
• quantix execution qmt preview --request-id <ID>
• quantix execution qmt live --request-id <ID> [--yes]
• quantix execution qmt query --order-id <ORDER_ID>
• quantix execution bridge status [--checklist]
• quantix execution bridge qmt-preview --request-id <ID>
• quantix execution bridge qmt-live --request-id <ID> [--yes]
• quantix execution bridge qmt-query --order-id <ORDER_ID>
• 如需真实 QMT 提交，Windows bridge 必须先满足 qmt.enabled=true、qmt.mode=live，并确保 qmt.supports 包含 order_submit

• 先确认 request 目标是 qmt_live，不要把通用 target_mode=live 当成实盘入口
• 建议先运行 quantix execution qmt status --checklist，确认 bridge 已进入 qmt.mode=live、具备 order_submit 能力，并对照 promotion checklist 再决定是否进入实盘提交
• quantix execution qmt preview --request-id <ID> 只做 preview，不会真实发单
• 手动执行 quantix execution qmt live --request-id <ID> 时，CLI 会要求输入 YES 确认；只有显式传入 --yes 才会跳过确认
• 提交成功后，按 CLI 打印的 quantix execution qmt query --order-id <ORDER_ID> 继续核验券商侧订单状态
• 旧路径 quantix execution bridge ... 仍兼容，适合已有脚本渐进迁移

• 通用 target_mode=live 仍延后到后续 phase；真实 QMT 提交仅支持受 qmt.mode=live 保护的 qmt_live 路径

• 异常检测模块 (src/anomaly/*)
  • Isolation Forest 算法实现
  • 特征提取：成交量回报、对数回报、EOM 指标
  • 线性回归统计（斜率、R²、p值）
  • ✅ 28个单元测试通过
• 东方财富数据源 (src/anomaly/eastmoney_source.rs)
  • 真实 A 股列表获取（沪深主板、创业板、科创板）
  • K线数据获取（支持多周期：1/5/15/30/60分钟、日线）
  • 复权类型支持（前复权、后复权、不复权）
• A股特有过滤器 (src/anomaly/filter.rs)
  • ST 股票过滤
  • 涨跌停检测（主板±10%、创业板/科创板±20%、北交所±30%）
  • 停牌股票检测
  • 新股过滤
• CLI 命令
  • quantix anomaly run - 使用东方财富 API 检测异常股票
  • quantix anomaly run --mock - 使用模拟数据测试
  • 支持多种输出格式（table/json/csv）
• 算法来源
  • 移植自 Surpriver 项目
  • 理论基础：异常股票未来价格波动是正常股票的 2x+

• MA Cross 策略 (src/strategy/ma_cross.rs)
  • 完整实现 MA 金叉死叉逻辑
  • 可配置短期和长期均线周期
  • 自动持仓状态管理
  • ✅ 4个单元测试通过
• Mean Reversion 策略 (src/strategy/mean_reversion.rs)
  • 基于 RSI 和布林带的均值回归
  • 可配置超买超卖阈值
  • 双重条件确认信号
  • ✅ 4个单元测试通过
• Momentum 策略 (src/strategy/momentum.rs)
  • 基于 MACD 的动量跟踪
  • 可配置快慢线和信号线周期
  • 支持背离检测（预留）
  • ✅ 3个单元测试通过
• Breakout 策略 (src/strategy/breakout.rs)
  • 价格突破 + 成交量确认
  • ATR 动态止损止盈
  • 支持做多和做空
  • ✅ 1个单元测试通过
• Grid Trading 策略 (src/strategy/grid.rs)
  • 震荡市场网格交易
  • ATR 动态价格区间
  • 自动网格订单管理
  • 支持动态调整
  • ✅ 3个单元测试通过
• 测试工具模块 (src/strategy/test_utils.rs)
  • 可配置的测试数据生成器
  • 消除所有硬编码参数
  • 支持多种价格趋势生成
  • ✅ 4个单元测试通过
• 所有策略完全可配置 - 无硬编码参数
• 统一 Strategy trait - 标准化接口
• 测试覆盖率 - 90% (19/21个函数)

• 信号监控 (src/monitoring/signal_monitor.rs)
  • 实时追踪策略交易信号
  • 信号统计分析（买入/卖出/观望计数）
  • 策略级别和股票级别统计
  • 信号频率统计（每分钟）
  • ✅ 10个单元测试通过
• 持仓监控 (src/monitoring/position_monitor.rs)
  • 实时持仓状态追踪
  • 持仓变化检测（新增/加仓/减仓/平仓/价格更新）
  • 持仓快照和盈亏计算
  • 持仓比例告警检查
  • ✅ 11个单元测试通过
• 性能监控 (src/monitoring/performance_monitor.rs)
  • 权益历史追踪
  • 实时性能指标计算（收益率、回撤、夏普比率等）
  • 回撤状态分级（Normal/Caution/Warning/Critical）
  • 交易盈亏记录和统计
  • ✅ 10个单元测试通过
• 告警系统 (src/monitoring/alert.rs)
  • 阈值告警机制
  • 多级告警（Info/Warning/Error/Critical）
  • 冷却时间机制
  • 告警历史和确认功能
  • 预定义阈值构建器
  • ✅ 15个单元测试通过
• 所有模块完全可配置 - 零硬编码
• 测试覆盖率 - 85% (46/46个测试通过)

• 数据导出器 (src/io/exporter.rs)
  • 多格式导出支持 (CSV, JSON, Parquet)
  • 可配置输出参数（精度、表头、日期格式）
  • Arrow/Parquet 列式存储集成
  • 导出结果跟踪（文件大小、记录数、执行时间）
  • ✅ 5个单元测试通过
• 数据导入器 (src/io/importer.rs)
  • 多格式导入支持 (CSV, JSON, Parquet)
  • 错误处理和无效行跳过
  • 性能指标（导入时长、跳过/错误计数）
  • 可选数据验证集成
  • ✅ 4个单元测试通过
• 数据验证器 (src/io/validation.rs)
  • 全面数据验证（价格、成交量、日期）
  • 价格逻辑验证（high ≥ low, close in range）
  • 数据质量评分（0-100分制）
  • 批量验证支持
  • ✅ 7个单元测试通过
• 批处理处理器 (src/io/batch.rs)
  • 大数据集内存优化批处理
  • 信号量限制并发控制
  • 实时进度条（indicatif）
  • 流式处理支持超大文件
  • ✅ 5个单元测试通过
• 所有配置完全可定制 - 无硬编码参数
• 测试覆盖率 - 100% (21/21个io模块测试通过)

• 基准测试框架 (benches/bench_main.rs)
  • Criterion 集成，42个测试用例全部通过
  • 技术指标、导入导出、验证、批处理基准
  • 多规模测试（100-1M 条记录）
  • 自动化基线对比和回归检测
  • ✅ 性能基线已建立
• 性能基线数据 (docs/archive/reports/PHASE18_BENCHMARK_RESULTS.md)
  • 技术指标: SMA 1.54ms, MACD 5.57ms (10K条)
  • 数据导出: CSV 679K 记录/秒, JSON 593K 记录/秒
  • 性能计算: 总收益率 18.8M 次/秒
  • 批处理: 9.80-23.4M 记录/秒
• 性能优化工具 (src/core/performance_utils.rs)
  • PerfTimer 性能计时器
  • MemoryTracker 内存跟踪器
  • 优化建议生成器（批次大小、并行化、预分配）
  • 性能分析器（自动优化建议）
  • ✅ 3个单元测试通过
• 基准测试脚本 (scripts/dev/run_benchmarks.sh)
  • 一键运行、基线保存、性能对比
  • Flamegraph/DHAT 集成支持
  • HTML 报告生成
• 性能优化指南 (docs/guides/PERFORMANCE_OPTIMIZATION.md)
  • 基准测试解读、性能剖析工具使用
  • 优化策略（批量、并行、内存、算法）
  • CI/CD 集成、常见问题诊断
• 所有配置完全可定制 - 无硬编码参数
• 完整文档 - 使用指南、优化策略、工具集成
• 零错误完成 - 修复所有溢出问题，42/42 测试通过

• Docker 容器化
  • Dockerfile - 生产环境多阶段构建（<200MB）
  • Dockerfile.dev - 开发环境热重载
  • docker-compose.yml - 完整服务栈（7个服务）
  • docker-compose.prod.yml - 生产环境配置
  • 非 root 用户运行、健康检查集成
• CI/CD 增强 (.github/workflows/)
  • docker.yml - 多架构镜像构建（amd64/arm64）
  • cleanup.yml - 定期清理旧镜像
  • GitHub Container Registry 集成
  • Trivy 安全扫描
  • 自动部署和 GitHub Release
• 部署脚本 (scripts/deploy/)
  • 多环境支持（dev/staging/production）
  • 健康检查、模拟运行模式
  • 彩色输出和日志
• 监控配置 (monitoring/)
  • prometheus.yml - 指标采集配置
  • alerts.yml - 20+ 告警规则
  • loki.yml + promtail.yml - 日志聚合
• 数据库初始化
  • scripts/init-postgres.sql - PostgreSQL 扩展和优化
  • scripts/init-clickhouse.sql - ClickHouse 表结构
• 完整文档
  • docs/guides/DOCKER_GUIDE.md - Docker 部署指南
  • docs/guides/PRODUCTION_DEPLOYMENT.md - 生产部署指南
• 服务栈: Quantix + PostgreSQL 17 + ClickHouse + Prometheus + Grafana + Loki + Promtail + Traefik

• Zellij 配置 (config/zellij/)
  • config.kdl - 主配置文件（Catppuccin Mocha 主题）
  • 快捷键绑定（Alt+h/j/k/l 移动焦点，Alt+s/v 分割窗格）
  • quantix 专用快捷键（Alt+m 菜单，Alt+q 状态）
• 预设布局 (config/zellij/layouts/)
  • main.kdl - 主工作区（CLI + 状态监控 + 日志）
  • monitor.kdl - 监控工作区（4窗格实时监控）
  • backtest.kdl - 回测工作区（控制台 + 结果 + 日志）
  • dev.kdl - 开发工作区（代码 + 构建 + Git）
• 启动脚本 (scripts/zellij/)
  • start-session.sh - 会话启动（自动检测现有会话）
  • install.sh - 一键安装（支持 cargo/包管理器）
  • status-collector.sh - 状态采集（CPU/内存/数据库/任务）
• 完整文档 (docs/guides/ZELLIJ_GUIDE.md)
  • 安装指南、快捷键参考、布局说明
  • 常见问题、最佳实践
• Rust 原生终端复用器 - 与项目技术栈一致

此阶段已被移除。 TdxApiClient、18 个 data tdx-api 子命令、src/sources/tdx_api.rs、src/cli/handlers/tdx_api_handler.rs 全部在 OpenSpec change openstock-data-consumption-p0-11 中删除。OpenStock 现为 canonical 行情数据源，对应 CLI 入口已提升为 data import-ticks / data import-klines 顶层命令。ClickHouse/TDengine 写入路径被 OpenStock 等价模块（openstock_ticks、openstock_index、openstock_market）替代；scripts/daily-update.sh 待社区决定是否在 P0.12 重写为 OpenStock 入口。

quantix-rust/
├── src/
│   ├── analysis/        # 分析模块
│   │   ├── auction.rs       # 竞价分析
│   │   ├── backtest.rs      # 回测引擎
│   │   ├── indicators.rs    # 技术指标
│   │   ├── portfolio.rs     # 投资组合管理
│   │   └── performance.rs   # 性能计算
│   ├── cli/             # CLI 命令行
│   ├── core/            # 核心模块 (配置、错误、交易日历)
│   ├── data/            # 数据模型
│   ├── db/              # 数据库客户端 (PostgreSQL, TDengine, ClickHouse)
│   ├── io/              # 数据导入导出 (Phase 17)
│   ├── monitoring/      # 实时监控系统 (Phase 16)
│   ├── sources/         # 数据源 (TDX, AkShare, OpenStock, 行情采集, K线聚合)
│   ├── strategy/        # 交易策略
│   ├── sync/            # 数据同步 ETL
│   ├── tasks/           # 任务调度 (Cron, Scheduler)
│   └── tui/             # 终端 UI (可选)
├── Cargo.toml
└── README.md

重要: 所有贡献者和开发者必须阅读 开发规范指南

该规范文档包含：

• ✅ 核心编码规则（所有权、错误处理、类型安全）
• ✅ 量化交易特殊注意事项（性能优化、安全性、CLI交互）
• ✅ 测试规范（单元测试、集成测试、回测验证）
• ✅ 收口阶段规则（先完成运行门禁闭环，再做后续清理）
• ✅ 性能优化指南（编译优化、基准测试）
• ✅ 安全与稳定性（依赖安全、资源管理、并发安全）
• ✅ 代码质量工具（rustfmt、clippy、CI/CD）

收口阶段强制规则:

• 当任务已经进入“可收口”阶段后，必须优先完成运行门禁闭环。
• 在门禁未闭环前，不得继续扩散为零散 cosmetic 微调、顺手重构或机械性清理。
• 任何继续修改都必须直接服务于失败门禁、验收阻塞或交付风险。

# 格式化代码
cargo fmt

# 检查代码质量
cargo clippy -- -D warnings

# 运行所有测试
cargo test --all-features

# 检查依赖漏洞
cargo install cargo-audit
cargo audit

• Rust 1.70+
• PostgreSQL 17+ (可选)
• TDengine 3.3+ (可选)
• ClickHouse (推荐用于 OLAP 分析)

# 克隆项目
git clone https://github.com/chengjon/quantix-rust.git
cd quantix-rust

# 开发运行
cargo run -- --help

# 构建
cargo build --release

通过环境变量配置数据库连接：

# PostgreSQL
export POSTGRES_URL="postgresql://localhost:5432/quantix"

# ClickHouse
export CLICKHOUSE_URL="http://localhost:8123"
export CLICKHOUSE_DB="quantix"

# TDX 数据源
export TDX_HOST="192.168.1.100"
export TDX_PORT=7709

# 自选池 JSON 存储路径（可选）
export QUANTIX_WATCHLIST_PATH="$HOME/.quantix/watchlist/watchlist.json"
export QUANTIX_RISK_PATH="$HOME/.quantix/risk/risk_state.json"

# 所有测试
cargo test --all-features

# 单个模块测试
cargo test --package quantix-cli --lib analysis::backtest::tests

# 运行文档测试
cargo test --doc

# 运行基准测试
cargo bench

# 创建分组
quantix watchlist group create --name core

# 添加股票并打标签
quantix watchlist add --code 000001 --group core
quantix watchlist tag add --code 000001 --tag bank

# 查看列表与历史
quantix watchlist list --group core
quantix watchlist list --with-price
quantix watchlist history --code 000001 --limit 20

# 查看可用 preset
quantix analyze screener preset-list

# 对显式代码列表做单条件筛选
quantix analyze screener run \
  --codes 000001,600519 \
  --preset close_above_ma:period=20

# 多个单指标 preset 做 AND 组合
quantix analyze screener run \
  --watchlist \
  --group core \
  --preset close_above_ma:period=20 \
  --preset volume_ratio_gte:window=5,value=1.5 \
  --sort-by score \
  --limit 20

Preset 参数必须是完整的 key=value 片段；尾随逗号、连续逗号、重复 key、零周期/窗口、NaN/inf 阈值和 lookback 溢出都会被解析层或运行时边界拒绝。

--sort-by 仅支持 code 或 score。未知排序字段会在读取 ClickHouse 日线数据或输出筛选表格前返回显式 Unsupported，错误包含 不支持的 sort_by、被拒绝字段和支持列表 code, score。

# 查看全市场基础摘要
quantix market foundation

# 查看行业和概念板块
quantix market sector --top 10
quantix market concept --date 2026-03-09

# 查看北向资金和市场情绪
quantix market north --date 2026-03-09
quantix market sentiment

# 查看龙头股和综合概览
quantix market leader --sector 银行 --limit 5
quantix market overview --top 5

# 分析强势/弱势板块，并查看强势板块个股 Top10
quantix market strength --date 2026-03-09 --strong-top 3 --weak-top 3 --stock-top 10

# 直接查看强势板块中的银行股排行
quantix market strength-stocks --date 2026-03-09 --strong-top 3 --sector 银行 --metric market-cap --top 10
quantix market strength-stocks --date 2026-03-09 --strong-top 3 --sector 银行 --metric profit --top 10

• 当前只文档化已经实现的 Phase 23 P0 行为。
• 运行 foundation / strength 前，先执行 quantix risk sync industry --standard shenwan。
• 历史/详情/实时功能延后到后续 Phase。

# 查看已登记因子
quantix factor list

# 基于本地 CSV 计算因子
quantix factor compute \
  --input bars.csv \
  --factor rank_close \
  --format csv \
  --output factor_values.csv

# 多因子等权评分最新截面
quantix factor score \
  --input bars.csv \
  --factor rank_close ts_rank_close_5 \
  --format csv \
  --output factor_scores.csv

# 评估单个因子 IC/IR
quantix factor evaluate \
  --input bars.csv \
  --factor rank_close \
  --horizon 1 \
  --format json

use quantix_cli::analysis::backtest::{BacktestEngine, BacktestConfig};
use quantix_cli::strategy::ma_cross::MACrossStrategy;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let config = BacktestConfig::default();
    let mut engine = BacktestEngine::new(config);

    let mut strategy = MACrossStrategy::new(5, 20); // MA5, MA20

    // 加载历史数据
    let data = load_kline_data("000001").await?;

    // 运行回测
    let result = engine.run(&mut strategy, &data).await?;

    println!("总收益率: {}%", result.report.total_return * 100);
    println!("夏普比率: {}", result.report.sharpe_ratio);

    Ok(())
}

use quantix_cli::tasks::{TaskScheduler, TaskTemplates};

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let scheduler = TaskScheduler::new().await?;

    // 添加预设任务
    scheduler.add_task(TaskTemplates::market_open()).await?;
    scheduler.add_task(TaskTemplates::market_close()).await?;

    // 启动调度器
    scheduler.start().await?;

    // 保持运行
    tokio::signal::ctrl_c().await?;
    scheduler.stop().await?;

    Ok(())
}

✅ 历史基础阶段 1-20 已完成

后续阶段按里程碑持续演进；当前 README 已补充 Phase 29 / 29B / 29C / 30 等执行主线与扩展能力说明。

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     Python quantix                      │
│  (数据采集、存储、Web API、完整业务逻辑)                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                          ↕ 共享数据库
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      quantix-rust                       │
│  (高性能回测、实时分析、任务调度)                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

• 共享数据源: PostgreSQL, TDengine
• 共享数据格式: 一致的数据模型和序列化格式
• 互补定位:
  • Python: 快速开发、完整业务功能
  • Rust: 高性能计算、低延迟分析

MIT License

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• ✅ 代码格式检查（rustfmt）
• ✅ 代码质量检查（clippy）
• ✅ 单元测试和集成测试
• ✅ 安全审计（cargo audit）
• ✅ 依赖版本检查
• ✅ 多平台构建（Linux/macOS/Windows）
• ✅ 文档生成和部署